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投信・ETF(株式型)

AIで運用する投信のパフォーマンスをチェック

2017年11月6日

日本株で運用するAI投信のパフォーマンスを確認

対象ファンドは「Yjam(ワイジャム)プラス!」と「日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)」です。

共に投資対象が日本株でアクティブ運用を行う投信です。

ただし、「Yjam(ワイジャム)プラス!」は一般的なアクティブ運用ですが、「日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)」はキャッシュポジションを使い、ダウンサイドリスクを抑えて運用するタイプですので相場上昇客面ではインデックスをアンダーパフォームする傾向にあります。

「Yjam(ワイジャム)プラス!」と「日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)」とTOPIXの比較チャートです。

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これまでの運用実績はコンセプト通りとなっているようです。

「Yjam(ワイジャム)プラス!」はTOPIXをアウトパフォームしてしますし、「日本株ロボット運用投信(カブロボファンド)」はここ最近の相場上昇局面では出遅れていますが、2017年4月の下落局面では下落率を抑えることができています。

よって、上記2ファンドについては当初のコンセプト通りのパフォーマンスとなっているようです。

次に世界株を投資対象とするAI投信について確認します。

世界株で運用するAI投信のパフォーマンスを確認

こちらの対象ファンドは「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略愛称:AIブレインBコース(為替ヘッジなし)」です。

参考指数はMSCIワールドです。

ゴールドマンサックスアセットの定量運用チームが運用モデルを開発しています。

AIブレインとMSCIワールドの比較チャートです。

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こちらは一応なんとかMSCIワールドを上回っていますが、動きがほとんど同じです。

これではコストを払ってアクティブ運用のファンドを買う意味がなくなるので、もう少しアウトパフォームしてほしいところです。

ただし、インデックスを下回るアクティブ運用の投信も多い中で少しでも上回っているのは最低限の評価はできます。

まだトラックレコードが短いので今後に期待です。

そして、まだ経験していないマーケット下落局面でどのような動きになるかも注目です。

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